El juego está ambientado en el imaginario reino insular de Ruswal, donde demonios de sangre azul son un martirio nocturno. Aunque es peligroso para los humanos dejar sus casas cuando cae la noche, los valientes guerreros conocidos como la Curia son entrenados para defenderse de esta creciente amenaza.
Entre ellos se encuentra Arnice, una guerrera de gran habilidad y protagonista principal de Nights of Azure. Aunque es muy hábil con la espada, sus capacidades no son únicamente fruto de su entrenamiento. Arnice alberga en su interior algo de sangre demoníaca; se trata de la única humana que ha logrado estar en contacto con la sangre azul y ha sobrevivido a ella. Pero este hecho no la ha dejado indemne y muy pronto se harán visibles sus estremecedoras consecuencias. Entre otros poderes, esta característica hace que cuente con un amplio elenco de impresionantes habilidades, entre ellas, el poder de invocar monstruos que le ayuden en la batalla.