En Nights of Azure el jugador controla a Arnice, un componente de la orden caballeresca conocida como la
Curia, cuyo objetivo es proteger la humanidad de los demonios de sangre azul que emergen a la superficie durante la noche. A diferencia de anteriores títulos de Gust, la protagonista tiene un rol muy activo en el sistema de batallas en tiempo real. Arnice llevará a cabo su cometido armada con una variedad de impresionantes armas, desde una simple espada hasta una pistola de gran alcance con capacidades especiales de sanación. De forma gradual se volverá una experta con los cinco tipos de armas, entre los que se incluye un martillo de batalla que inflige un área de daños, una daga que causa hemorragias y una espada larga que seca la sangre de sus enemigos para incrementar las bonificaciones por sus ataques.